Informații generale
Acest curs prezintă o serie de metode statistice ce pot fi aplicate în finanțe și este adresat studenților de Master anul I de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București.
Informații de contact
Curs
Instructor : Alexandru Amărioarei
Email : alexandru [dot] amarioarei [at] fmi [dot] unibuc [dot] ro
Orar : Miercuri 17.00 - 19.00
Sala : 219
Seminar/Laborator
Instructor : Alexandru Amărioarei
Email : alexandru [dot] amarioarei [at] fmi [dot] unibuc [dot] ro
Orar : Miercuri 19.00 - 20.00
Sala : 204
Prezentare UniCredit Consumer Financing
Mai jos găsiți prezentarea domnului Viorel Dediu, Head of Credit Risk Management Function
Prezentare UniCredit Consumer Financing PDF
Note de laborator
Mai jos găsiți o parte din laboratoarele cursului.
| Nr | Laborator | HTML | PDFs | Set Date | Readings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laborator 1 | HTML | |||
| 2 | Laborator 2 | HTML | |||
| 3 | Laborator 3 | HTML | Google Data | Apple Data | Microsoft Data | Sample quantiles in statistical packages | |
| studFMI.txt | On optimal and data based histograms | ||||
| 4 | Laborator 4 | HTML | An empirical power comparison of univariate goodness-of-fit tests for normality | ||
| 5 | Laborator 5 | HTML | advertising.csv | ||
| 6 | Laborator 6 | HTML | Species number and endemism |
Note de seminar
Mai jos găsiți o parte din notele de seminar.
| Nr | Seminar | HTML | PDFs | Set Date | Readings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar 1 | HTML | ex_Greene.csv | Greene 2012, Capitolul 14 | |
| 2 | Seminar 2 | HTML |
Proiect de laborator
Mai jos găsiți proiectul cursului de Instrumente Statistice pentru Finanțe. Proiectul este individual iar copierea proiectelor este strict interzisă.
| Proiect | Date | Data de predare |
|---|---|---|
|
|
|
|
Trimiterea proiectelor se va face pe adresa de Dropbox (conform instrucțiunilor de la curs) până la data de predare din tabel, dar cel târziu până la ora 23:59.
Studenții trebuie să trimită proiectele în folderele cu numele lor. Fiecare proiect va fi trimis în format PDF sau MSWord și va fi generat cu ajutorul pachetului Rmarkdown pentru documente reproductibile. Fișierul final va conține și codul R (documentat) și va avea numele: Proiect_Nume_Prenume_grupa_503.pdf.
Notarea
Notarea se va face după cum urmează: proiect (50%) și examen final (50%).
Rezultate sesiunea 13-26 mai 2018
Bibliografie
- Bennett, Hugen - Financial Analytics with R, building a Laptop for Data Science, Cambridge Univ., 2016
- Miller - Mathematics and Statistics for Financial Risk Management, Wiley, 2014
- Ruppert - Statistics and Finance an Introduction, Springer, 2004
- Durbin, Koopman - Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford, 2011
- Greene, William - Econometric Analysis, Prentice Hall, 2012
Link-uri utile
R
- Programul R - CRAN
- Interfața grafică RStudio
- Documentație R (în engleză) - R-Intro
- Documentație R (în română) - R pentru începători
- Documentație R (în română) - Inițiere în R pentru persoane cu pregătire matematică
Latex
- Introducere în Latex (în romană) - Manual Wikibooks
- Introducere în Latex (în engleză) - Wikibooks Latex Manual în special secțiunile de matematică, liste, grafice și figuri
- Tutoriale Latex (în engleză) - video
- Editoarele: Texmaker și TeXnicCenter
- Mediul latex MiKTeX
Rmarkdown
- Pachetul Rmarkdown pentru documente reproductibile